Есть три причины:

1. Сервер VPN находится в другой стране, и трафик может идти настолько долго, что соединение оборвётся;

2. В стране, где расположен VPN-сервер, могут быть заблокированы российские соцсети.

3. Сервер может быть просто перегружен.

Первая причина может показаться сомнительной, однако, от расположения датацентра до VPN-сервера реально зависит скорость, и, с учетом нагрузки на VPN-сервер, секунды играют существенную роль.

Если, максимум, в течении 100 секунд VPN-сервер или ваше интернет-соединение не сможет загрузить сервис, то появится сообщение, что соединение прервано или что-то вроде того.

А заблокированные соцсети могут загружаться нормально на VPN, потому что их сервера могут находиться на близком расстоянии от серверов VPN благодаря CDN.